分散投資によるリスク低減

本日の日経新聞（夕刊）に「金融危機と分散投資」という気になる記事がでていました。

今回の金融危機で分散投資によるリスク低減効果が少なかったこととその理由に
言及した上で、下記のように回復局面のマーケットの特徴について触れ、分散投資に
効果があると結ばれています。-----ここから引用開始(2009/4/14日経新聞 夕刊）-----

回復局面では、国・市場・企業ごとに回復のテンポや
タイミングのばらつきが大きくなりやすいと考えられる。

-----引用終わり-----

では去年末から昨日まではどうなっているのか調べてみました。

海外主要マーケットの指数と為替考慮後の騰落率を算出すると、確かにまちまちという
結果になりました。



(為替はみずほ銀行仲値、各市場指数は直近の終値を使用）

参考に同期間のSTAMグローバル株式インデックスの騰落率も算出したところ、
にわかに信じがたいのですが、日本を除く先進国22カ国に分散投資している
からか騰落率はこちらがもっとも高くなりました。

分散投資のリスク低減効果について、再度認識することができました。

略語解説
S&P500 スタンダード&プアーズ社が算出する米国の代表的500社の株価を元にした株価指数
FT100 イギリスのファイナンシャルタイムズ社が算出する株価指数
DAX ドイツの主要30社の株価を基にした株価指数
TOPIX　東証株価指数




投資判断は自己責任でお願いいたします。

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